Kelly Kriterium

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On 07.03.2020
Last modified:07.03.2020

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Das Kelly Kriterium

Die Kelly-Formel trifft die folgenden qualitativen Aussagen, die auch intuitiv gut nachvollziehbar sind: Je höher die erwartete Wertsteigerung des. Basierend auf den letzten Trades zeigt das Kelly-Kriterium an, welchen Anteil deines Trading-Kontos du bei einer ähnlichen neuen Position riskieren kannst. Für eine Wette mit gleichem Geld berechnet das Kelly-Kriterium den Prozentsatz der Einsatzgröße, indem die prozentuale Gewinnchance mit.

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Kelly Kriterium

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In der Realität kann etwas mehr oder etwas weniger als das 0,2-Fache des Einsatzes herauskommen. Also jeweils.

Wir werden von Wetten wieder etwa gewinnen und verlieren. Bei einem Gewinn von Wetten und einem Verlust von Wetten wird also unser Startkapital insgesamt mal mit 1,2 und mal mit 0,9 multipliziert.

Das ergibt nach Wetten ein Kapital von. Bleiben wir zunächst bei unserem Beispiel. Suppose there are several mutually exclusive outcomes.

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In mathematical finance, a portfolio is called growth optimal if security weights maximize the expected geometric growth rate which is equivalent to maximizing log wealth.

Computations of growth optimal portfolios can suffer tremendous garbage in, garbage out problems. Ex-post performance of a supposed growth optimal portfolio may differ fantastically with the ex-ante prediction if portfolio weights are largely driven by estimation error.

Dealing with parameter uncertainty and estimation error is a large topic in portfolio theory. The second-order Taylor polynomial can be used as a good approximation of the main criterion.

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This approximation leads to results that are robust and offer similar results as the original criterion. Considering a single asset stock, index fund, etc.

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The Kelly Criterion is one of many models that can be used to help you diversify. Tools for Fundamental Analysis. Retirement Planning.

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